Notifications Bell

الدرس السابع: مؤشر ستوكاستيك

الدرس السابع: مؤشر ستوكاستيك

يُعد مؤشر ستوكاستيك مؤشر فني شائع، يعتبر مؤشر الاستوكاستك سهل الفهم ولديه درجة عالية نسبياً من الدقة.

يصنف مؤشر ستوكاستيك على أنه مؤشر مذبذب، وهو مصطلح يستخدم في التحليل الفني لوصف الأداة التي تخلق نطاقات حول مستوى متوسط معين. الفكرة هي أن حركة السعر تميل إلى أن تكون مقيدة وتعود إلى المتوسط بمرور الوقت. يوفر مؤشر الاستوكاستك إشارات بيع وشراء للمتداولين للدخول أو الخروج من المراكز بناءً على حجم الزخم.

كيفية استخدام هذا الدليل:

لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدليل، يوصى بالتدرب على وضع استراتيجيات تداول مؤشر ستوكاستيك موضع التنفيذ. أفضل طريقة خالية من المخاطر لاختبار هذه الاستراتيجيات هي باستخدام حساب تداول تجريبي، والذي يمنحك إمكانية الوصول إلى منصة التداول الخاصة بنا مع 10,000 دولار من الأموال الافتراضية لتتدرب عليها. احصل على حسابك التجريبي المجاني.

بمجرد العثور على إستراتيجية تقدم نتائج إيجابية باستمرار، فقد حان الوقت للترقية إلى حساب تداول حقيقي ممول بالكامل حيث يمكنك تطبيق ميزتك الجديدة في مؤشر الاستوكاستيك.

ما هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator؟

يوضح لنا مؤشر الاستوكاستك معلومات حول الزخم وقوة الاتجاه. يحلل مؤشر ستوكاستيك تحركات الأسعار ويخبرنا بمدى سرعة ومدى قوة تحرك السعر.

هذا اقتباس من جورج لين مخترع مؤشر الاستوكاستك:

"مؤشر ستوكاستيك يقيس زخم السعر. إذا تخيلت صاروخاً يرتفع في الهواء - قبل أن ينخفض​، يجب أن يبطئ. الزخم يغير اتجاهه دائماً قبل السعر". - جورج لين مطور مؤشر ستوكاستيك.

الفرضية الأساسية حول مؤشرات التداول الفنية هي أن الزخم يسبق السعر، لذا فإن كون مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم، يمكن أن يشير إلى الحركة الفعلية قبل حدوثها مباشرة.

يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك من قبل المتداولين ذوي الخبرة وأولئك الذين يتعلمون التحليل الفني. بمساعدة أدوات التحليل الفني الأخرى مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة، يمكن أن يساعد مؤشر الاستوكاستك في تحسين دقة التداول وتحديد نقاط الدخول والخروج.

كيفية حساب مؤشر الاستوكاستك

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر من خطين يمكن تطبيقه على أي مخطط. يتقلب بين 0 و 100. يوضح المؤشر كيف يقارن السعر الحالي بمستويات السعر الأعلى والأدنى خلال فترة سابقة محددة مسبقاً. تتكون الفترة السابقة عادة من 14 فترة. على سبيل المثال، على الرسم البياني الأسبوعي، سيكون هذا لـ 14 أسبوعاً. على الرسم البياني لكل ساعة، سيكون هذا لـ 14 ساعة.

عند تطبيق مؤشر الاستوكاستك، سيظهر خط إشارة أسفل الرسم البياني. هذا هو خط ٪K. سيكون هناك أيضاً خط آخر على الرسم البياني، وهو المتوسط المتحرك لثلاث فترات لـ ٪K. يشار إلى هذا باسم خط ٪D.

مؤشر ستوكاستيك

المصدر: CAPEX WebTrader

لحساب خط الإشارة، سيحتاج المتداول إلى طرح أقل سعر خلال الفترة من سعر الإغلاق الأخير. سيقوم بعد ذلك بتقسيم النتيجة على أعلى سعر خلال الفترة مطروحاً منه أقل سعر. صيغة مؤشر ستوكاستيك هي كما يلي:

حساب خط ٪K:

٪K = [(C - L14) / H14 -L14)] × 100

أين:

  • C = آخر سعر إغلاق
  • L14 = أدنى انخفاض خلال نفس الفترة
  • H14 = أعلى ارتفاع خلال نفس الفترة

حساب خط ٪D:

٪D = المتوسط المتحرك البسيط لخط ٪K

الآن، دعونا نلقي نظرة على مثال على سعر سهم تسلا. من الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى أن أدنى مستوى خلال 14 فترة كان عند مستوى الـ 754,31 دولار، بينما كان أعلى مستوى عند الـ 1117,67 دولار. أغلق سهم تسلا بالقرب من أعلى مستوى في نفس الفترة عند 1087,50 دولار. لذلك، سيتم حساب خط مؤشر ستوكاستيك على النحو التالي: [(1087,50 - 754،31) / (1117,67 - 754,31) * 100] = 91.69٪.

يشير هذا الرقم إلى أن سعر الإغلاق كان قريباً جداً من قمة نطاق تداول الأصل لمدة 14 فترة - سننتقل إلى ما يعنيه هذا في لحظة.

مثال حول مؤشر ستوكاستيك

المصدر: CAPEX WebTrader

كيف يمكنك استخدام مؤشر ستوكاستيك في التداول

عندما ترى إشارات ستوكاستيك وتريد إجراء صفقة، يمكنك القيام بذلك عبر استخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات. تتيح لك المشتقات التداول في الأسعار المرتفعة وكذلك الأسعار المتراجعة. لذلك، بناءً على ما تعتقد أنه سيحدث مع سعر الأصل باستخدام مؤشر الاستوكاستك، يمكنك فتح مركز شراء أو مركز بيع.

اتبع هذه الخطوات للتداول عندما ترى إشارات مؤشر الاستوكاستك:

  • يتطلب تداول أي نوع من المؤشرات الفنية الصبر والقدرة على انتظار التأكيد. ينبه ظهور إحدى إشارات الاستوكاستك هذه التجار بانعكاس السعر، ولكن حتى يحدث ذلك، يترك معظم المتداولين النمط يعمل بمفرده.
  • لبدء تداول مؤشرات الستوكاستيك، افتح حساب تداول. اختر بين حساب التداول الحقيقي لتداول العقود مقابل الفروقات على الفور أو تدرب أولاً على حساب التداول التجريبي الخاص بنا بأموال افتراضية.
  • اختر أداتك المالية. يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك في معظم الأسواق المالية، خاصة الأسواق التي تكون أكثر تقلباً، مثل سوق الفوركس و سوق العملات الرقمية و سوق الاسهم.
  • استكشف منصتنا لبدء التداول عبر الانترنت. نحن نقدم أنواعاً متعددة من مخططات الرسم البياني التي لا تقتصر على مخططات الشموع اليابانية وحسب، وإنما توفر مجموعة من أدوات تنفيذ الأوامر للتداول السريع، والتي بدورها تساعدك على إدارة المخاطر.

الاستراتيجيات التالية للتداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك هي مجرد إرشادات ولا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الربح.

استراتيجية مؤشر ستوكاستيك "ذروة الشراء / ذروة البيع"

في إستراتيجية ذروة الشراء / ذروة البيع الأساسية، يمكن للمتداولين استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد نقاط الخروج والدخول.

بشكل عام، يتطلع المتداولون إلى وضع صفقة شراء عندما يكون سعر الأصل المالي في ذروة البيع. غالباً ما يتم إعطاء إشارة الشراء عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أقل من الـ 20 ثم يرتفع فوق الـ 20. وعلى النقيض من ذلك، يتطلع المتداولون إلى وضع صفقة بيع عندما يكون سعر الأصل المالي في منطقة ذروة الشراء. غالباً ما يتم إعطاء إشارة البيع عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من الـ 80 ثم ينخفض إلى ما دون الـ 80.

استراتيجية مؤشر ستوكاستيك

المصدر: CAPEX WebTrader

ومع ذلك، فإن تسميات ذروة الشراء والبيع المفرط يمكن أن تكون مضللة. لن ينخفض سعر الأصل المالي بالضرورة لمجرد وجود السعر في منطقة ذروة الشراء. وبالمثل، لن يرتفع سعر الأصل المالي تلقائياً لمجرد وجود السعر في ذروة البيع. ذروة الشراء والبيع تعني ببساطة أن السعر يتداول بالقرب من أعلى أو أسفل النطاق. يمكن أن تستمر هذه الشروط لفترة من الوقت كما يوضح الرسم البياني أعلاه.

استراتيجية الاختلاف في مؤشر ستوكاسيتك

إستراتيجية تداول شائعة أخرى باستخدام مؤشر ستوكاستيك هي استراتيجية الاختلاف. في هذه الإستراتيجية، سوف ينظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان سعر الأصل يحقق قمم أو قيعان جديدة، في حين أن مؤشر ستوكاستيك ليس كذلك. يمكن أن يشير هذا إلى أن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس.

يحدث الاختلاف الصعودي عندما يسجل سعر الأصل قاعاً أدنى، لكن مؤشر ستوكاستيك يلامس قاعاً أعلى. يشير هذا إلى أن ضغط البيع قد انخفض وأن الانعكاس الصعودي على وشك الحدوث. يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يصنع سعر الأصل قمة أعلى، لكن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى قمة منخفضة. يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي قد تباطأ، وأن الانعكاس الهبوطي على وشك الحدوث.

استراتيجية الاختلاف في مؤشر ستوكاسيتك

المصدر: CAPEX WebTrader

من النقاط المهمة فيما يتعلق باستراتيجية الاختلاف أنه لا ينبغي إجراء الصفقات حتى يتم تأكيد الاختلاف من خلال التحول الفعلي في السعر. يمكن أن يستمر سعر الأصل في الارتفاع أو الانخفاض لفترة طويلة، حتى أثناء حدوث الاختلاف.

التقاطعات في مؤشر ستوكاستيك

تقاطعات مؤشر ستوكاستيك هو إستراتيجية شائعة أخرى يستخدمها المتداولون. يحدث هذا عندما يتقاطع الخطان في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

عندما يتخطى خط ٪K المتزايد فوق خط ٪D في منطقة ذروة البيع، فإنه يولد إشارة شراء. عندما يعبر خط ٪K المتناقص تحت خط ٪D في منطقة ذروة الشراء، فهذه إشارة بيع. تميل هذه الإشارات إلى أن تكون أكثر موثوقية في سوق محدود النطاق.

التقاطعات في مؤشر ستوكاستيك

المصدر: CAPEX WebTrader

في إستراتيجية تتبع الاتجاه، سيراقب المتداولون مؤشر الاستوكاستك للتأكد من أنه متقاطعاً في اتجاه واحد. هذا يدل على أن الاتجاه لا يزال ساري المفعول.

إستراتيجية الاستوكاستك "الثور / الدب - المشتريين / البائعين"

أخيراً، هناك استخدام شائع آخر لمؤشر الاستوكاستك وهو تحديد إعدادات تداول الثيران والدببة (المشترين والبائعين). يحدث إعداد التداول الصاعد عندما يصنع مؤشر الاستوكاستك قمة أعلى، لكن سعر الأصل يصنع قمة أقل. يشير هذا إلى أن الزخم يتزايد، ويمكن أن يرتفع سعر الأصل. غالباً ما يتطلع التجار إلى الشراء بعد تراجع قصير في الأسعار حيث انخفض مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 50 عند التراجع ثم ارتفع مرة أخرى. يحدث إعداد التداول الهابط عندما يصنع مؤشر الاستوكاستك قاعاً منخفضاً، لكن سعر الأصل يصنع قاعاً أعلى. يشير هذا إلى أن ضغط البيع يتزايد وقد ينخفض سعر الأصل. غالباً ما يتطلع التجار إلى فتح صفقة بيع بعد ارتداد قصير في السعر.

الجمع بين مؤشر ستوكاستيك والأدوات الأخرى

عند دمجه مع مؤشرات أخرى، يمكن لمؤشر الاستوكاستك أن يساعد المتداول على تحديد انعكاسات الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة ونقاط الدخول والخروج المحتملة. يجب أن يتراجع السعر إلى مستوى دعم رئيسي للنظر في تقاطع في منطقة ذروة البيع.

الجمع بين مؤشر ستوكاستيك والأدوات الأخرى

المصدر: CAPEX WebTrader

يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة إضافة رائعة هنا وتعمل كمرشحات لإشاراتك. تداول دائماً في اتجاه المتوسطات المتحركة وإذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فابحث فقط عن صفقات الشراء - والعكس صحيح.

تعمل أيضاً تشكيلات الأسعار مثل الأوتاد والمثلثات بشكل جيد مع مؤشر ستوكاستيك. عندما يكسر السعر مثل هذا التكوين مع مؤشر ستوكاستك السريع، فمن المحتمل أن يشير هذا إلى اختراق ناجح.

يمكن تداول الاختلاف أو الانعكاس في مؤشر الستوكاستيك بشكل جيد مع خطوط الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن للمتداول مراقبة اتجاه ثابت بخط اتجاه صالح والانتظار حتى يكسر السعر الاتجاه بتأكيد من مؤشر ستوكاستيك.

Combining the Stochastic with other tools

المصدر: CAPEX WebTrader

الكلمات الأخيرة حول مؤشر ستوكاستيك

ستعتمد كيفية اختيار استخدام مؤشر ستوكاستيك على تفضيلاتك الشخصية وأسلوب التداول وما تأمل في تحقيقه. يمكن استخدام مؤشر الاستوكاستيك في التداولات على المدى القصير مثل المضاربة و التداول اليومي، وفي التداول المتأرجح جنباً إلى جنب مع النقاط المحورية.

ومع ذلك، هناك بعض النقاط الرئيسية التي يجب على كل من يستخدم مؤشر الزخم هذا معرفتها:

  • مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم، والذي يقارن أحدث سعر إغلاق بالنسبة إلى نطاق التداول السابق خلال فترة معينة.
  • إنه مؤشر رائد، لأنه يعتمد على فكرة أن زخم السوق سيغير اتجاهه ويجب أن يكون أسرع عند زيادة الحجم أو الأسعار.
  • يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين على الرسم البياني للسعر: المؤشر نفسه (٪K) وخط الإشارة (٪D).
  • مذبذب الاستوكاستك هو مذبذب منضم، مما يعني أنه يعمل بمقياس من 0 إلى 100. القراءة فوق 80 هي إشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء، بينما تُظهر القراءة أقل من 20 أن السوق في منطقة ذروة البيع.
  • الاستخدام الأكثر شيوعاً لمذبذب الاستوكاستك هو تحديد الاختلافات الصعودية والهابطة - النقاط التي يظهر عندها المؤشر وسعر السوق لديها إشارات مختلفة.
  • يمكن استخدامه أيضاً لتحديد مجموعات المشترين والبائعين، وهي النقاط التي تشير إلى زيادة الزخم في الاتجاه المعاكس.
  • غالباً ما يتم تشبيهه بمؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر زخم آخر. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية RSI يعتمد على سرعة تغير الأسعار، وليس الأسعار التاريخية.
  • عندما تكتشف إشارة ستوكاستيك، يمكنك التداول باستخدام المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات.
  • مع المشتقات المالية، يمكنك الشراء أو البيع لأنك لا تملك الأصل الأساسي.

أدوات وموارد تداول مجانية

تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من الدورات التدريبية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولًا أفضل.

يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية عمل العقود مقابل الفروقات - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.

الاسئلة الشائعة FAQs

ما هو الفرق بين مؤشر الاستوكاستك ومؤشر القوة النسبية؟

مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية (RSI) كلاهما من مؤشرات الزخم، والتي تُستخدم لتوليد إشارات ذروة الشراء والبيع.

على الرغم من استخدام كليهما لأغراض متشابهة، لتحديد اتجاهات الأسعار، إلا أنهما يعتمدان على نظريات مختلفة تماماً. يعتمد مؤشر الاستوكاستك على فكرة أن سعر الإغلاق سيبقى بالقرب من أسعار الإغلاق التاريخية، بينما يتتبع مؤشر القوة النسبية سرعة الاتجاه.

يعمل كلا المؤشرين على مقياس من 0 إلى 100، لكن إشاراتهما تختلف أيضاً. يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء إذا وصل إلى ما فوق مستوى الـ 70، بينما يجب أن يصل مؤشر الاستوكاستك إلى مستوى الـ 80 ليكون في منطقة ذروة الشراء. وسيعتبر مؤشر القوة النسبية أن الأصل الأساسي في منطقة ذروة البيع إذا كان المؤشر أقل من مستوى الـ 30، بينما سيحتاج مؤشر الاستوكاستك إلى الانخفاض إلى مستوى الـ 20 حتى يصل إلى منطقة ذروة البيع.

ما هو الفرق بين مؤشر الاستوكاستك ومؤشر الماكد؟

مؤشر الماكد ومؤشر ستوكاستيك هما نوعان من مؤشرات التحليل الفني يحاولان إنتاج إشارات للمستثمرين حول اتجاهات أسعار الأوراق المالية المحتملة، على الرغم من أنهم يفعلون ذلك بطرق مختلفة إلى حد كبير. يعتمد مؤشر الماكد، المعروف أيضاً باسم المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد، على المتوسطات المتحركة، وهي متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية، لتوقع اتجاهات الأصل المالي. على النقيض من ذلك، يعتمد مؤشر ستوكاستيك على صيغة تعتمد على أسعار الأصل الحالية جنباً إلى جنب مع أعلى أسعارها المرتفعة وأدنى أسعار منخفضة في الماضي القريب. يوفر كل من الماكد و الاستوكاستك إشارات عند نقاط معينة على الرسوم البيانية للسعر.

ما هي أفضل إعدادات مؤشر ستوكاستيك؟

يجب أن تختار أولاً مقدار ضجيج البيانات الذي أنت على استعداد لقبولها في استراتيجية التداول الخاصة بك. كلما زادت معرفتك بالمؤشر، سيعزز ذلك من استدامتك للإشارات المحتملة. يختار بعض المتداولين المحترفين اليوم الإعداد المنخفض مثل 5،3،3. يختار البعض إعداداً مرتفعاً مثل 21.7.7 للتداول طويل الأجل. لأن النتيجة السلسة للغاية لا تستجيب إلا للتغييرات الرئيسية في حركة السعر.

ما هو مؤشر Stochastic RSI؟

مؤشر Stochastic RSI هو مؤشر يطبق صيغة مؤشر ستوكاستيك على مجموعة من قيم مؤشر القوة النسبية (RSI)، بدلاً من مجموعة من أسعار الأصل.

يستخدم مؤشر ستوكاستيك تحركات أسعار الأصل المالي فيما يتعلق بمستويات الدعم والمقاومة المحددة، بينما يحسب مؤشر القوة النسبية الزخم بناءً على مقارنة أسعار الإغلاق على مدى فترة زمنية. تم الجمع بين المؤشرين الفنيين لزيادة الحساسية لتقلبات السعر وإنتاج مؤشر أكثر شمولاً لزخم السعر الصعودي أو الهبوطي.

نظراً لحساسيته المتزايدة لتقلبات السوق، يمكن أن يكون مؤشر Stoch RSI مفيداً للمتداولين الذين يتطلعون إلى قياس الزخم النسبي للأصل المالي. إنها أداة مفيدة بشكل خاص في الأسهم التي لها تقلبات منخفضة، حيث تميل تحركات الأسعار إلى أن تكون أكثر وضوحاً. يمكن أن تنتج الأسهم والأصول الأخرى، مثل أصول الكريبتو، التي تظهر مستويات عالية من التقلبات، إشارات خاطئة متعددة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية ضمن نطاق يصعب تحديده على مدى فترات زمنية قصيرة نسبياً. كما هو الحال مع معظم المؤشرات الفنية، يجب مقارنة الإشارات مع المقاييس الأخرى مثل مقاييس التحليل الأساسي.

لا تمثل المعلومات التي قامت sc.capex.com بإعدادها عرضاً أو التماساً بغرض شراء أو بيع أي من المنتجات المالية المشار إليها هنا أو الدخول في أي علاقات قانونية، كما لا تمثل نصيحة أو توصية ترتبط بمثل هذه المنتجات المالية.

تم إعداد هذه المعلومات بغرض نشرها على الجمهور، وبالتالي لا تأخذ في اعتبارها أهداف الاستثمار المحددة، الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقي.

يتعين عليك تقييم كل منتج مالي بشكل مستقل والنظر في ملائمة هذا المنتج المالي من خلال الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة، وأيضاً عن طريق استشارة مستشار مالي مستقل إذا اقتضت الضرورة، قبل التعامل على أي من المنتجات المالية المذكورة في هذه الوثيقة.

""يُحَظر تماماً نشر أو تداول أو إعادة إنتاج أو توزيع هذه المعلومات، كلياً أو جزئياً، على أي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

لا يعد الأداء السابق دائماً مؤشراً على الأداء المحتمل في المستقبل. تُعبر أي آراء أو أفكار واردة هنا عن رأي المؤلف فقط ولا تمثل بالضرورة آراء أو أفكار sc.capex.com.
شارك هذه المقالة