يمكنك استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي "مؤشر ATR" لتحديد مكان وضع أوامر الحد وامر وقف الخسارة، وكذلك تحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات. في هذا الدليل سوف تتعرف على اسرار مؤشر ATR الذي يوفر شرحمؤشر ATR من الالف إلى الياء وكيفية استخدام أفضل إعدادات مؤشر ATR.
بدلاً من استخدام حكمك الخاص فقط، تتوفر بعض المقاييس الإحصائية التي تدرس تقلبات الأسعار. أحد أكثر المؤشرات شيوعاً هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (مؤشر ATR) الذي يقيس متوسط حركة زوج عملات معين (أو سهم، أو سلعة، وما إلى ذلك) لفترة زمنية معينة.
كيفية استخدام دليل تداول مؤشر ATR
لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدليل، يوصى بالتدرب على وضع استراتيجيات تداول مؤشر ATR موضع التنفيذ. أفضل طريقة خالية من المخاطر لاختبار هذه الاستراتيجيات هي باستخدام حساب تداول تجريبي، والذي يمنحك إمكانية الوصول إلى منصة التداول الخاصة بنا مع 50,000 دولار من الأموال الافتراضية لتتدرب عليها. احصل على حسابك التجريبي المجاني.
بمجرد العثور على إستراتيجية تقدم نتائج إيجابية باستمرار، فقد حان الوقت للترقية إلى حساب تداول حقيقي ممول بالكامل حيث يمكنك تطبيق ميزتك الجديدة في مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR.
ما هو مؤشر ATR
يوضح مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) مدى تحرك سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. بمعنى آخر، يوضح مؤشر ATR مدى تقلب الأصول. إنه يساعد المتداولين على توقع المدى الذي قد يتحرك فيه سعر زوج العملات أو الأسهم أو السلع أو العملات الرقمية في المستقبل، كما أنه مفيد أيضاً عند تحديد المسافة التي يتم فيها وضع أمر وقف الخسارة أو أمر جني الأرباح.
يتم رسم مؤشر متوسط النطاق الحقيقي - مؤشر ATR على الرسم البياني للتداول كخط متوسط متحرك واحد، والذي يتم حسابه من خلال النطاقات الحقيقية. عادة ما يكون هذا على مخطط الشموع اليابانية، حيث يسهل تحديد التقلبات والفجوات السعرية مع أنماط هذه الشموع. تُعد أنماط الرسوم البياني مفيدة للمتداولين، تساعد الرسوم البيانية المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج من صفقاتهم.
تم إنشاء مؤشر متوسط النطاق الحقيقي في الأصل للاستخدام في سوق السلع، ولكنه امتد منذ ذلك الحين إلى مجموعة واسعة من الأسواق، والتي تشمل تداول الفوركس و تداول الأسهم وحتى تداول العملات الرقمية. يمكن أيضاً استخدام مؤشر ATR لاستراتيجيات التداول على المدى الطويل والمدى القصير، مثل تداول المراكز، و التداول المتأرجح، و التداول اليومي، و السكالبينج.
تم اختراع مؤشر ATR في عام 1978 من قبل المحلل الفني الشهير جي ويلز وايلدر، وهو مخترع للعديد من مؤشرات التداول الفنية، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)، و مؤشر الباربوليك سار Parabolic SAR.
شرح مؤشر ATR
يعمل مؤشر ATR عن طريق إنشاء متوسط النطاق الحقيقي، وهو القياس الكلاسيكي لنطاق الحركة في سعر الأصل. على النقيض من ذلك، فإن متوسط النطاق الحقيقي هو متوسط متحرك سلس لقيم النطاق الحقيقي، والذي يسعى إلى جعل تقييم وقراءة تقلب الأصول أكثر سهولة بالنسبة للمتداولين.
مؤشر ATR هو نوع من المتوسط المتحرك لحركة سعر الأصل، عادة ما يكون هذا المتوسط المتحرك لإغلاق 14 يوم، ولكن يمكن أن تختلف فترة المتوسط المتحرك اعتماداً على استراتيجية التداول الخاصة بك.
عندما يرتفع الخط، هذا يعني أن تقلب الأصل المالي يتزايد. عندما ينخفض الخط، هذا يعني أن التقلب في تناقص. لا يوضح لك مؤشر ATR الاتجاه الذي يتحرك فيه الأصل المالي.
يوضح الرسم البياني في مؤشر ناسداك US Tech100 أدناه كيف يُظهر مؤشر ATR تقلبات عالية ومنخفضة:
إن الطريقة المثلى لتحديد مكان أمر وقف الخسارة تتم عبر استخدام قيمة مؤشر ATR، لأنه يسمح لك بوضع وقف الخسارة الخاص بك بعيداً عن ضوضاء الأسواق، مع استخدام أقصر حد مناسب لأمر وقف الخسارة يمكن القيام به.
يرجى ملاحظة أن مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR لا يمثل أو يقترح اتجاهات السوق، إنه ينظر فقط في التقلبات والفجوات السعرية. كما هو الحال دائماً، تميل مؤشرات التداول الفنية إلى العمل بشكل جيد مع المؤشرات الآخرى, في هذه الحالة، المؤشر الذي يمكن استخدامه بجانب مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR لقياس قوة الاتجاه هو مؤشر متوسط الاتجاه (ADX). المؤشرات الأخرى التي يمكن أن تساعد في تقييم مستويات التقلب تشمل مؤشر البولنجر باند وقنوات كيلتنر.
سيضمن لك استخدام هذه المؤشرات مع بعضها البعض إلى تغطية جميع جوانب حركة السعر والاتجاه وتقلب السوق من أجل الحصول على استراتيجية تداول شاملة.
مؤشر ATR متاح على منصة CAPEX WebTrader. تتيح منصتنا الحائزة على جوائز للمتداولين تخصيص المؤشرات والأدوات الفنية وإضافة أدوات الرسم إلى مخططات الأسعار وتحديد أنماط مخططات الرسم البياني من أجل تحسين إستراتيجية التداول الخاصة بهم.
كيفية حساب مؤشر ATR - صيغة مؤشر متوسط المدى الحقيقي
يتم حساب القراءات الجديدة في مؤشر ATR مع مرور كل فترة زمنية. على الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة، يتم حساب قراءة جديدة لمؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR في كل دقيقة. على الرسم البياني اليومي، يتم حساب قراءة جديدة لمؤشر ATR في كل يوم. يتم رسم كل هذه القراءات لتشكيل خط متصل، بحيث يمكن للمتداولين رؤية تغيير التقلب بمرور الوقت.
نظراً لأن مؤشر ATR يعتمد على مقدار تحرك كل أصل، فإن قراءة أحد الأصول لا تتم مقارنتها بالأصول الأخرى على حدة. لفهم هذا المؤشر الفني بشكل أفضل، إليك كيفية حسابه.
يتطلب إيجاد A، أو المتوسط أولاً، إيجاد المدى الحقيقي (TR).
TR يمثل أعلى سعر مما يلي أدناه:
- الارتفاع الحالي مطروحاً منه الإغلاق السابق.
- القاع الحالي مطروحاً منه الإغلاق السابق.
- الارتفاع الحالي مطروحاً منه القاع الحالي.
لا يهم ما إذا كان الرقم موجباً أم سالباً. يتم استخدام أعلى قيمة مطلقة في الحساب.
يتم تسجيل القيم كل يوم، ثم يتم أخذ المتوسط. إذا تم حساب مؤشر ATR على مدى 14 فترة زمنية، فإن صيغة مؤشر ATR تكون على النحو التالي:
مؤشر ATR = [(مؤشر ATR السابق × 13) + TR الحالي] / 14
استراتيجية مؤشر ATR في التداول
عندما ترى إشارات مؤشر ATR وترغب في إجراء صفقة، يمكنك القيام بذلك من خلال استخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات. تتيح لك المشتقات التداول في الأسعار المرتفعة وكذلك الأسعار المتراجعة. لذلك، بناءً على ما تعتقد أنه سيحدث مع سعر الأصل عند ظهور إحدى إشارات مؤشر ATR، يمكنك فتح مركز شراء أو مركز بيع.
اتبع هذه الخطوات للتداول عندما ترى إشارات مؤشر ADX المطور:
- يتطلب تداول أي نوع من المؤشرات الفنية الصبر والقدرة على انتظار التأكيد. ينبه ظهور إحدى إشارات مؤشر ATR هذه التجار بانعكاس السعر، ولكن حتى يحدث ذلك، يترك معظم المتداولين النمط يعمل بمفرده.
- لبدء تداول مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR، افتح حساب تداول. اختر بين حساب التداول الحقيقي لتداول العقود مقابل الفروقات على الفور أو تدرب أولاً على حساب التداول التجريبي الخاص بنا بأموال افتراضية.
- اختر أداتك المالية. يمكن استخدام مؤشر ATR في معظم الأسواق المالية، خاصة الأسواق التي تكون أكثر تقلباً، مثل سوق الفوركس و سوق العملات الرقمية و سوق الاسهم.
- استكشف منصتنا لبدء التداول عبر الانترنت. نحن نقدم أنواعاً متعددة من مخططات الرسم البياني التي لا تقتصر على مخططات الشموع اليابانية وحسب، وإنما توفر مجموعة من أدوات تنفيذ الأوامر للتداول السريع، والتي بدورها تساعدك على إدارة المخاطر.
الاستراتيجيات التالية للتداول باستخدام مؤشر ATR هي مجرد إرشادات ولا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الربح.
مؤشر ATR في تداول الفوركس
يستخدم المتداولين مؤشر ATR عند تداول الفوركس للحصول على فكرة عن المدى المتوقع الذي يتحرك فيه سعر زوج العملات على أساس يومي. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد مدى بُعد أمر جني الأرباح المستهدف وأمر وقف الخسارة عن نقطة الدخول.
على سبيل المثال، إذا أظهر مؤشر ATR قيمة 100 نقطة (بيب Pip) وكان الاتجاه الذي تراقبه قد تجاوز 100 نقطة، فإن الاتجاه لديه احتمالية أكبر للانتهاء.
يوضح الرسم البياني التالي في زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي EURUSD كيف يمكن للمتداول استخدام مؤشر ATR لمعرفة المدى الذي من المحتمل أن يتحرك فيه السعر.
- في الشمعة المحددة أعلاه بنطاق أحمر، تبلغ قيمة مؤشر ATR على الرسم البياني 109 نقاط، كما هو موضح بالخط الأزرق والقيمة على الجانب الأيمن من المؤشر.
- يتم الدخول في صفقة بيع في بداية اليوم.
- يتم وضع هدف أمر جني الأرباح باستخدام قيمة مؤشر ATR البالغة 109 نقطة.
استخدام مؤشر ATR مع أمر وقف الخسارة
يمكنك أيضاً استخدام مؤشر ATR لوضع أمر وقف الخسارة باستخدام نفس المبدأ. نظراً لأن مؤشر ATR يمنحك مؤشراً جيداً لمدى تحرك السعر، يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة وفقاً لذلك. من خلال ضبط وقف الخسارة الخاص بك بعيداً عن النطاق اليومي لحركة سعر الأصل، يمكنك بشكل فعال تجنب ضوضاء السوق "تحركات الأسعار المؤقتة صعوداً وهبوطاً" عندما يتحرك السعر في اتجاه عام.
إذا وصل السعر بعد ذلك إلى مستوى أمر وقف الخسارة، فهذا يعني أن نطاق السعر اليومي يتزايد في الاتجاه المعاكس لصفقتك وتريد الحد من خسائرك في أقرب وقت ممكن.
إن استخدام قيمة مؤشر ATR هي الطريقة الأمثل لوضع أمر وقف الخسارة في مكانه الصحيح، لأنه يسمح لك بوضع وقف الخسارة الخاص بك بعيداً عن ضوضاء الأسواق، مع استخدام أقصر حد مناسب لأمر وقف الخسارة يمكن القيام به.
الكلمات الأخيرة حول مؤشر ATR
مؤشر ATR ليس مؤشر اتجاه مثل مؤشر الماكد MACD أو مؤشر ستوكاستيك Stochastic أو مؤشر القوة النسبية RSI، ولكنه مؤشر تقلب فريد يعكس درجة الاهتمام أو عدم الاهتمام في الحركة. غالباً ما تكون التحركات القوية، في أي من الاتجاهين، مصحوبة بنطاقات كبيرة، أو نطاقات حقيقية كبيرة. هذا صحيح بشكل خاص في بداية الحركة. يمكن أن تكون الحركات غير الملهمة مصحوبة بنطاقات ضيقة نسبياً. على هذا النحو، يمكن استخدام مؤشر ATR للتحقق من حقيقة الاتجاه أو الانعكاس. الانعكاس الصعودي مع ارتفاع مؤشر ATR سيظهر ضغوط شراء قوية ويعزز الانعكاس. سيظهر كسر الدعم الهبوطي مع انخفاض مؤشر ATR ضغط بيع قوي ويعزز كسر خط الدعم.
مؤشر ATR باختصار
- مؤشر ATR هو متوسط متحرك سلس يظهر مدى التقلبات خلال إطار زمني معين.
- يمكن استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR في سوق الفوركس ومؤشرات الأسهم العالمية وسوق الأسهم وسوق السلع.
- المتوسط المتحرك لإغلاق 14 يوم هو الأساس الموصى به في متوسط النطاق الحقيقي لمؤشر ATR، ولكن يمكن استخدام فترات أخرى للأطر الزمنية الأقصر أو الأطول.
- غالباً ما يتم استخدام مؤشر ATR لتقييم متى وأين يتم الدخول أو الخروج من الصفقات، وكذلك تحديد مستويات السعر لتنفيذ أمر وقف خسارة مضمون أو لاستخدام أمر وقف الخسارة المتحرك.
- ومع ذلك، في حين أن مؤشر ATR مفيد في هذه الجوانب، يجب عليك استخدامه جنباً إلى جنب مع مؤشرات التداول الأخرى لتأكيد التوقعات.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام استراتيجية مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لقراءة معادلة مؤشر ATR - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
